一般的に頭痛とは、緊張がほぐれた時など、頭部の血管が一気に拡張することで起こることが多いので、サウナに入った事によって血管が拡張したために起こったのではないでしょうか？

下に書いた者ですが。。。
サウナ後の頭痛はどうしてか？の答えにはなってないですね。
ごめんなさい。

私も週に３回３０分サウナ入ってます。
多分、サウナの後での外気温との差で、体が冷えたんじゃないでしょうか？
それと、入る前と入った後にたくさん水分を取らないとフラフラしますよね。
１０分置きに水風呂に入ったりしましたか？
最後の１０分は５分置きにしたりとかしてみてはどうですか？
サウナで無理は体がかわいそうなので、自分のペースで程々に楽しみましょう♪